Statistical Arbitrage in S&P 500
Το περιοδικό «Journal of Mathematical Finance», παρουσιάζει το νέο αλγόριθμο του Δρ Στέφανου Δράκου, ο οποίος αφορά σε συναλλαγές υψηλής έως και μέσης συχνότητας, σύμφωνα με τον οποίο δημιουργείται στατιστικό arbitrage στον χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500.
Ο αλγόριθμος, βασίζεται στις αρχές των στάσιμων χρονοσειρών, των μαθηματικών της διαστημικής μηχανικής (φίλτρο Kalman) και στη στρατηγική των συναλλαγών ζεύγους. Η ανάδρομη εφαρμογή του αλγορίθμου, με αφετηρία το έτος 2006, παρουσιάζει συνολικές αποδόσεις της τάξεως του 387% με μέγιστη πτώση το 12% (!).
Διαβάστε περισσότερα: Statistical Arbitrage in S&P500